VaR在金融风险测量中的应用及模拟研究

作者： 叶志平; 季明川; 袁方曜;

机构： 山东大学经济学院区域经济学; 山东省农业可持续发展研究所;

会议名称：2008年国际应用统计学术研讨会

会议举办方：中国现场统计研究会

关键词： 金融风险测量 风险管理 VaR模型 极值分布 EVT GPD

年份：2008