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VaR在金融风险测量中的应用及模拟研究

文献类型： 会议论文

第一作者： 叶志平

作者： 叶志平 1 ; 季明川 2 ; 袁方曜 2 ;

作者机构： 1.山东大学经济学院区域经济学

2.山东省农业可持续发展研究所

关键词： 金融风险测量;风险管理;VaR模型;极值分布;EVT;GPD

会议名称： 2008年国际应用统计学术研讨会

主办单位： 中国现场统计研究会

页码： 1-6

摘要： 从资本市场的运作、投资组合的构造、交易策略的选择,到理论假设的检验、分析工具的优化、监管制度的设计等等,与金融有关的各种分析方法几乎已渗入了现代经济学的各个领域。在众多的分析方法中,风险管理和金融预测中的统计方法应用有着极其重的现实意义。用什么来度量金融风险的大小？应该如何去合理的度量？有没有新的度量方法？本文将以风险价值VaR(Value at Risk)为研究对象,并使用极值法对VaR进行模拟计算。

分类号： F832.2`F224.7

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